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臺灣土地銀行 104 年度五職等至八職等新進人員甄試試題
職等
職等職等
職等／
／／
／甄試類別
甄試類別甄試類別
甄試類別【
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【代碼
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：八職等
八職等八職等
八職等／
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／風險管理
風險管理風險管理
風險管理人員
人員人員
人員【
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【H4514】
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專業科目
專業科目專業科目
專業科目：
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：綜合科目
綜合科目綜合科目
綜合科目（
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（含銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則
含銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則含銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則
含銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、
、、
、巴塞爾資本協定
巴塞爾資本協定巴塞爾資本協定
巴塞爾資本協定
三
三三
三(Basel III)實務應用
實務應用實務應用
實務應用、
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、風險管理理論與實務
風險管理理論與實務風險管理理論與實務
風險管理理論與實務、
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、財務金融
財務金融財務金融
財務金融、
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、統計學
統計學統計學
統計學）
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＊請填寫入場通知書編號
請填寫入場通知書編號請填寫入場通知書編號
請填寫入場通知書編號：
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注意：作答前須檢查答案卷、入場通知書號碼、桌角號碼、應試類別是否相符，如有不同應立即請監試人
員處理，否則不予計分。
本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25 分，限以中文
中文中文
中文作答。
非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式
橫式橫式
橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作
依標題指示之題號於各題指定作依標題指示之題號於各題指定作
依標題指示之題號於各題指定作
答區內作答
答區內作答答區內作答
答區內作答。
請勿於答案卷書寫應考人姓名
請勿於答案卷書寫應考人姓名請勿於答案卷書寫應考人姓名
請勿於答案卷書寫應考人姓名、
、、
、入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號
入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號
入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。
本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，但不得
發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使
用者，該節扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
答案
答案答案
答案卷
卷卷
卷務必繳回
務必繳回務必繳回
務必繳回，
，，
，未繳回者該
未繳回者該未繳回者該
未繳回者該節
節節
節以零分計算
以零分計算以零分計算
以零分計算。
。。
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第一題
第一題第一題
第一題：
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請依據巴賽爾資本協定 III 和國內主管機關規範之「銀行自有資本與風險性資產之計算方
法說明及表格」及「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」，回答下列問題：
（一）巴賽爾資本協定 III 為降低金融體系受景氣循環所可能產生之不利影響，其採行之
因應措施包括哪些？【4分】
（二）依據國內法令規定，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及流動性覆
蓋比率自一百零八年起不得低於多少？【8分】
（三）已知 A銀行之資產負債表組成結構如下：普通股股本 80 億元、資本公積—股本
溢價 10 億元、累積盈餘 5億元、法定盈餘公積 5億元、現金流量避險中屬避險
有效部分之避險工具利益 1億元、商譽及其他無形資產 5億元、營業準備及備抵
呆帳提列不足數 2億元、分類至銀行簿對金融相關事業之投資 5億元，請計算合
格普通股權益第一類資本為多少？【5分】
（四）已知 A銀行與 B公司簽訂剩餘期間為 1年之 OTC 衍生性商品契約，其對 B公司
之違約曝險額為 50 百萬元，且 B公司外部信用評等權數為 1%，請計算在風險期
間1年下之信用評價調整風險(CVA)應計提資本為多少？【8分】
第二題
第二題第二題
第二題：
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B公司預計一年後之每股現金股利為 2元，將以每年 3%之成長率穩定成長，已知其股價
目前為每股 30 元，假設依股利成長模型和資本資產定價模型評估，且無風險利率為 2%及市
場之預期報酬率為 8%，回答下列問題：
（一）請計算目前的股利收益率？【4分】
（二）請運用股利成長模型，計算 B公司股票之必要報酬率為多少？【7分】
（三）請運用資本資產定價模型，計算 B公司之貝它係數(β)為多少？【7分】
（四）假設一投資組合係由 B公司股票和無風險資產所構成，且該投資組合之貝它係數
(β)為0.8，則 B公司股票市值相對於資產組合市值之佔比應為多少？【7分】
第三題
第三題第三題
第三題：
：：
：
According to The International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, please answer the following questions.
（一）What kinds of credit risk components should the bank provide estimates under
the AIRB Approach?【4分】
（二）What kinds of treatments are recognized as the eligible credit risk mitigation for
Standardized Approach?【4分】
（三）Briefly state what kinds of basic requirements the bank should follow on the
mark-to-market and mark-to-model for the trading book valuation?【10 分】
（四）Briefly state how to calculate the operational risk capital charge under the
Standardized Approach?【7分】
第四題
第四題第四題
第四題：
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：
Assume we can access to a sample group consisting of 5 private funds which
implement the same investment strategy, but design the various length of lockup period.
By the way, a researcher wants to build the linear regression model to predict the
performance of return by using the lockup period as an independent variable. Please use
the following data and answer questions.
No. Lockup Period (yrs) Return (%) per year
1 5 12
2 6 16
3 7 18
4 8 20
5 9 24
（一）Do you think what kind of positive or negative relationship exists between the
lockup period and return?【4分】
（二）Please calculate the mean of lockup period and return respectively?【4分】
（三 ）Please calculate the intercept coefficient and slope coefficient of linear
regression?【12 分】
（四）What is the expected return with a 10-year lockup period?【5分】