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臺灣銀行 107 年第 3次新進人員甄試試題
進用職等／甄試類別【代碼】：7職等／風險管理人員【N0307】
科目二：綜合科目(含風險管理理論與實務、財務金融、統計學)
＊入場通知書編號：________________
注意：作答前先檢查答案卷，測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目是否相符，如有不同應立即請
監試人員處理。使用非本人答案卷作答者，不予計分。
本試卷為一張單面，非選擇題共 6大題，請詳見各題配分，共 100分。
非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作
答區內作答。
請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內
建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能)，且不得發出聲響。
答案卷務必繳回，未繳回者該節以零分計算。
第一題：【作答方式得以英文或中文作答】
Suppose that the change in the value of a portfolio over a one-day time period is normal with a
mean of zero and a standard deviation of $4 million, what is (a) the one-day 97.5% VaR, (b) the
five-day 97.5% VaR, and (c) the ten-day 99% VaR? (hint: N-1(97.5%)=1.96, N-1(99%)=2.33)
【20 分】
第二題：
保險公司的經營會面對逆選擇的風險(adverse selection)，請問：
（一）何謂逆選擇風險？【5分】
（二）請舉出一個保險公司可採取的方法，用以降低逆選擇風險。並說明之。【10 分】
第三題：【作答方式得以英文或中文作答】
Companies AAA and BBB have been offered the following rates per annum on a $5 million
10-year investment:
Fixed Rate
Floating Rate
Company AAA
8.0%
LIBOR
Company BBB
8.8%
LIBOR
Company AAA requires a fixed-rate investment; company BBB requires a floating-rate
investment. Design a swap that
(1) will net a bank, acting as intermediary, 0.2% per annum, and【5分】
(2) will appear equally attractive to AAA and BBB.【10 分】
第四題：
甲公司所發行之五年期結構型債券的贖回金額計算公式如下：
贖回金額＝債券面額×(1＋0.8 × Max【10% - S＆P500 指數成長率, 0】)
請問：
（一）此結構型債券是否保本？【5分】
（二）此結構型債券參與率為多少？【5分】
（三）此結構型債券連結的是何種選擇權？【5分】
（四）投資人購買一檔面額$100 的此結構型債券，S＆P500 指數由開始的 2500 點跌到
五年後的 2000 點，則此投資人可以贖回的金額為何？【5分】
第五題：【作答方式得以英文或中文作答】
The data from last year in a small bank shows that branch A had 18 bad debts out of 120 loans
and branch B had 12 bad debts out of 150 loans.
(1) What is the test statistics for testing the equality of the bad debt rates between two
branches?【7分】
(2) Find the 95% confidence interval for the difference of the bad debt rates between two
branches.【8分】
第六題：
某工廠準備引進新產品，在檢視該產品的各項成本的資料後，發現製造費用與人工時數
高度相關。該產品在其他規模相當的 20 家工廠的統計數字如下：
平均值
標準差
相關係數
製造費用(千元)
123
17.1
0.867
人工時數(千小時)
15.2
2.13
（一）請問以人工時數預測製造費用的線性迴歸方程式為何？【10 分】
（二）該工廠準備投入 16800 人工時數，則製造費用的迴歸預測值為何？【5分】