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中華郵政股份有限公司 100 年從業人員甄試試題
職階
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職階／
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／甄選類科
甄選類科甄選類科
甄選類科【
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【代碼
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：營運職
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／風險管理
風險管理風險管理
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專業科目
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）：風險管理
風險管理風險管理
風險管理
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入場通知書編號：_____________
注意：作答前須檢查答案卷、入場通知書編號、桌角號碼、甄選類科是否相符，如有不同應立即請監試
人員處理，否則不予計分。
本試卷為一張單面，共有四大題之非選擇題，各題配分均為 25 分。
限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式
橫式橫式
橫式作答，並請從答案卷內第一頁開始書寫，違反者該
科酌予扣分。不必抄題但須標示題號
不必抄題但須標示題號不必抄題但須標示題號
不必抄題但須標示題號。
應試人得自備使用簡易型電子計算機（須不具財務、工程及儲存程式功能且按鍵不得發出聲響），
應試人於測驗時將不符規定之電子計算機放置於桌面或使用，若經勸阻無效，仍執意使用者，該
科扣 10 分，計算機並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
答案卷務必繳回
答案卷務必繳回答案卷務必繳回
答案卷務必繳回，
，，
，未繳回者該科
未繳回者該科未繳回者該科
未繳回者該科成績以零分計算
成績以零分計算成績以零分計算
成績以零分計算。
。。
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題目一
題目一題目一
題目一：
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當進行市場風險管理時，請分別就下列之觀念與敘述回答：
（一）一般市場風險來源有哪些？並請簡述其對應之風險內容。【10 分】
（二）在風險值衡量方法中，歷史模擬法視為完全評價法之一種，請問何謂完全評價法？
並請簡述何謂歷史模擬法？【10 分】
（三）假設金融交易單位目前持有市值 1億元之權益證券組合，必須以 250 口期貨方能
達到最適避險。若現有期貨價格 2,000，每點 250 元，市場無風險利率與風險溢
酬分別為 2%及5%，請問該權益證券組合之預期報酬率為何？【5分】
題目二
題目二題目二
題目二：
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當進行作業風險管理時，請分別就下列之觀念與敘述回答：
（一）請以作業風險為例，說明風險管理之主要流程。【12 分】
（二）請簡述作業風險管理工具中之關鍵風險指標(key risk indicators)意涵。【5分】
（三）請說明作業風險資本計提之標準法(standardized approach)為何？【8分】
題目三
題目三題目三
題目三：
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請回答下列有關整合性風險、法律風險與模型風險之問題：
（一）請簡述何謂模型風險。【7分】
（二）因應衍生性金融商品交易之法律風險，ISDA 淨額結算合約範本(ISDA Master
Netting Agreement)所包含項目內容為何？【5分】
（三）請以「風險調整報酬」與「風險調整資本」定義「風險調整後資本報酬」
(RAROC)？【5分】並個別敘明「風險調整報酬」及「風險調整資本」之涵
蓋項目。【8分】
題目四
題目四題目四
題目四：
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當進行信用風險管理時，請分別就下列之觀念與敘述回答：
（一）何謂信用曝險額(credit exposure)？請以貸款及衍生性商品進行說明。【7分】
（二）請列示信用損失期望值之表示方程式。【5分】
（三）假設某公司第 1年至第 3年之違約機率分別為 6%、8%及10%，請問第 1年至
第3年累積違約機率分別為何？【6分】
（四）請簡述總報酬交換(total return swaps)信用衍生性商品之架構。【7分】